Makosa 10 ya Kawaida ya Kujaribu Kuepuka katika Uuzaji wa Prop

Backtesting ni mchakato muhimu kwa mfanyabiashara yeyote wa biashara ya forex ambaye anataka kuendeleza na kuboresha mfumo wake wa biashara. Inakuruhusu kujaribu maoni na mawazo yako kwenye data ya kihistoria na kuona jinsi wangefanya hapo awali.

Inaweza kukusaidia kutambua uwezo na udhaifu wa wazo lako la biashara, kuboresha vigezo vyako, na kuongeza kujiamini katika maamuzi yako ya biashara.

Walakini, kurudi nyuma sio njia isiyo na maana. Kuna mitego na makosa mengi ambayo yanaweza kusababisha matokeo yasiyo sahihi au ya kupotosha na hatimaye kuathiri utendaji wako wa biashara.

Katika chapisho hili la blogi, tutajadili makosa kumi ya kawaida ya kurudisha nyuma ambayo wafanyabiashara wengine hufanya na jinsi unavyoweza kuyaepuka:

1. Huchukui biashara za kutosha wakati wa kujaribu mfumo wako

Kosa moja kuu ambalo wafanyabiashara wengine hufanya ni kutochukua biashara ya kutosha wakati wa kurudisha nyuma. Wanajaribu biashara chache tu na wanahitimisha kuwa wana mfumo thabiti.

Hii sio bora. Husababisha ukosefu wa umuhimu wa takwimu, kutegemewa, na uimara wa mfumo.

Ukijaribu tu mfumo wako kwenye sampuli ndogo ya data, huenda usipate aina kamili ya hali ya soko, matukio na matukio ambayo yanaweza kuathiri mfumo wako. Unaweza pia kufidia mfumo wako kwa data mahususi uliyotumia na ushindwe kujumuisha kwa seti zingine za data.

Ili kuepuka kosa hili, unapaswa kujaribu mfumo wako kwenye sampuli kubwa na tofauti ya data ambayo inajumuisha awamu, mizunguko na mitindo tofauti ya soko.

Unapaswa pia kujaribu mfumo wako kwenye masoko tofauti, muda na zana ili kuona jinsi unavyofanya kazi katika mazingira tofauti. Kwa njia hii, unaweza kujua ikiwa mfumo utakuwa "wa kuaminika" au la.

2. Unaacha mfumo wako wakati matokeo ya mtihani ni duni au si vile ulivyotarajia kutoka kwa biashara chache za awali

Makosa mengine ambayo wafanyabiashara wengine hufanya ni kuacha wakati matokeo sio mazuri mara moja. Kurudisha nyuma ni mchakato wa majaribio na makosa. Haiwezekani kwamba utapata mfumo wa faida kwenye jaribio lako la kwanza.

Inachukua muda, uvumilivu, na uvumilivu wa kujaribu, kurekebisha, na kuboresha mfumo wako na kupata mipangilio na vigezo bora vyake.

Kwa hivyo, hupaswi kukata tamaa kwenye mfumo wako hivi karibuni au kukata tamaa na matokeo ya awali. Badala yake, unapaswa kuchambua matokeo kwa uangalifu na kutambua maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa.

Unapaswa pia kulinganisha matokeo na matarajio yako na uone ikiwa ni ya kweli au la.

3. Huna mpango ulioandikwa

Moja ya hatua muhimu katika backtesting ni kuwa na mpango wa maandishi. A mpango ulioandikwa inafafanua malengo, sheria, na vigezo vya mfumo wako na hutumika kama mwongozo wa mchakato wako wa majaribio.

Inakusaidia kukaa thabiti, kuzingatia, na nidhamu na kuepuka kufanya maamuzi ya kiholela au ya kihisia.

4. Huna hesabu kwa hali yako ya kihisia

Si uhasibu kwa hali yako ya kihisia katika backtesting ni miss nyingine kubwa. Kurudisha nyuma si sawa na biashara ya moja kwa moja kwa sababu haihusishi kiwango sawa cha dhiki, shinikizo, na hisia ambazo biashara ya moja kwa moja hufanya. Unapojaribu kurudi nyuma, hushughulikii hofu, uchoyo, shaka, na msisimko unaohusisha biashara ya moja kwa moja.

Hata hivyo, hali yako ya kihisia inaweza kuwa athari kubwa katika utendaji wako wa biashara, na inaweza kuathiri uwezo wako wa kufuata mfumo wako, dhibiti hatari yako, na utekeleze biashara zako. Kwa hivyo, haupaswi kupuuza hisia zako wakati wa kurudisha nyuma, lakini jaribu kuziiga iwezekanavyo.

Njia moja ya kufanya hivyo ni kujaribu mfumo wako chini ya hali bora, ukiwa mtulivu, makini na unajiamini.

Njia nyingine ni kujaribu mfumo wako chini ya hali ya chini kabisa wakati umechoka, umekengeushwa, au una mfadhaiko.

Hii itakusaidia kuona jinsi mfumo wako unavyofanya kazi katika hali tofauti za kihisia na jinsi unavyoweza kukabiliana nazo.

5. Unabadilisha au kurekebisha mfumo wako katikati ya kurudi nyuma

Huku ni kuongeza, kuondoa, au kurekebisha sheria, viashirio au vigezo vya mfumo wako kulingana na matokeo au utendaji wa hivi majuzi. Ni aina ya kufaa kwa curve, na itachafua data yako na kubatilisha matokeo yako.

Uwekaji wa Curve ni mchakato wa kuunda mfumo unaolingana na data kikamilifu lakini haufanyi kazi vizuri katika siku zijazo au kwenye seti zingine za data. Ni aina ya uboreshaji kupita kiasi, na inaweza kusababisha kujiamini kwa uwongo, matarajio yasiyo ya kweli, au utendaji duni.

Ili kuzuia kosa hili, hupaswi kubadilisha mfumo wako katikati ya mtihani, lakini badala ya kupima kila mfumo tofauti na kulinganisha matokeo.

Unapaswa pia kutumia njia ya sampuli ya mgawanyiko, ambapo unagawanya data yako katika sehemu mbili: sehemu ya sampuli (ambapo unakuza na kuboresha mfumo wako) na sehemu ya nje ya sampuli (ambapo unathibitisha na kuthibitisha mfumo wako) .

Hii itakusaidia kuzuia kufifia kupita kiasi na kujaribu uimara wa mfumo wako.

6. Unatumia upendeleo kuhalalisha vyema au vibaya mfumo wako

Upendeleo uliowekwa awali wa kuthibitisha au kukanusha mfumo wako unaweza kuharibu ufanisi wa uchezaji wako nyuma. Hii inaweza kutokea kwa sababu ya uthibitisho, mtazamo wa nyuma, au upendeleo wa kunusurika.

Inaweza kukufanya ubadilishe, kupuuza, au kuchagua data, biashara au matokeo ambayo yanaunga mkono au kukataa dhana yako. Na inakufanya usahau au kupuuza yale yanayopingana nayo au kuyapinga.

Ili kurekebisha hali hii, unataka kuwa na mtazamo unaolenga na usioegemea upande wowote ili kujaribu mfumo katika kurudisha nyuma na kuepuka upendeleo uliowekwa awali.

Unapaswa kujaribu mfumo kama ulivyo, sio vile unavyotaka iwe. Unapaswa pia kutumia njia ya kisayansi na ufuate hatua hizi:

• Tengeneza nadharia iliyo wazi na inayoweza kujaribiwa
• Kusanya na kuchambua data muhimu na ya kuaminika
• Tathmini na ufasiri matokeo na matokeo
• Chora na uwasilishe hitimisho na athari
• Rudia na uboresha mchakato

7. Hufanyi uchambuzi wa kutosha baada ya kupima & una mfumo mbaya wa kuripoti

Kurudisha nyuma sio tu juu ya kutoa nambari na takwimu lakini pia juu ya kuzitafsiri na kuzielewa. Haitoshi kuangalia kiwango cha kushinda na kurudi kwa mfumo wako. Ni lazima uangalie vipimo na vipengele vingine vinavyoweza kuathiri utendaji wako wa biashara.

Baadhi ya vipimo na vipengele ambavyo unapaswa kuchanganua baada ya kupima ni:

• Aina uwiano wa tuzo ya hatari and the expectancy of your system
• Kupunguza na sababu ya kurejesha mfumo wako
• Aina Uwiano wa Sharpe na Uwiano wa Sortino ya mfumo wako
• Kipengele cha faida na R-mraba ya mfumo wako
• Usambazaji wa biashara na mkondo wa usawa wa mfumo wako
• Unyeti na uthabiti wa mfumo wako

Ili kufanya uchanganuzi huu, unahitaji kuwa na mfumo mzuri wa kuripoti ambao unaweza kuzalisha na kuonyesha vipimo na vipengele hivi kwa njia iliyo wazi na ya kina.

Mfumo mzuri wa kuripoti unaweza kukusaidia kuibua, kulinganisha, na kutathmini matokeo yako, na kutambua uwezo na udhaifu wa mfumo wako.

8. Unajaribu tu kwenye fx moja, hisa, au jozi ya bidhaa na kudhani itafanya kazi katika jozi au soko zote.

Kosa lingine kubwa ambalo wafanyabiashara hufanya ni kujaribu tu mfumo wao kwenye soko moja au chombo na kudhani kuwa utafanya kazi katika masoko au vyombo vyote. Hii ni aina ya jumla ambayo inaweza kusababisha utendaji mbaya.

Masoko na zana tofauti zina sifa, mienendo na tabia tofauti. Hawawezi kujibu kwa njia sawa kwa mfumo au mkakati sawa.

Kwa hivyo, hupaswi kupima mfumo wako kwenye soko moja tu au chombo. Ijaribu kwenye masoko au zana nyingi, na uone jinsi inavyofanya kazi katika mazingira tofauti. Unapaswa pia kubinafsisha mfumo wako ili kutoshea kila soko au chombo na urekebishe vigezo, sheria na viashirio vyako ipasavyo.

Hii itakusaidia kuongeza uwezo wako wa kubadilika. Pia itakusaidia kutumia fursa na manufaa ya kila soko au chombo.

9. Unaboresha mfumo wako kwa kuongeza hali au viashirio zaidi

Baadhi ya wafanyabiashara wa bidhaa wanaweza kuboresha mfumo wao kupita kiasi kwa kuongeza viashirio au masharti zaidi kama matokeo ya ukamilifu, utata, au kujiamini kupita kiasi.

Hii inaweza pia kusababisha kufifia kupita kiasi, kuweka curve, au uchimbaji wa data. Inaweza kufanya mfumo wako kuwa mgumu sana, dhaifu, au mahususi. Ili kuepuka kosa hili, unapaswa kujaribu kuweka mfumo wako rahisi na imara.

Haupaswi kuongeza viashiria au masharti zaidi kuliko inavyohitajika, na utumie tu zile ambazo zina sababu na madhumuni ya wazi na ya kimantiki. Unapaswa pia kutumia kanuni ya parsimony, au wembe wa Occam, ambayo inasema kwamba maelezo au suluhisho rahisi zaidi kwa kawaida ni bora zaidi.

Unapaswa pia kutumia uthibitishaji wa msalaba, upimaji wa kusonga mbele, au Uigaji wa Monte Carlo, ili kujaribu uimara na uthabiti wa mfumo wako.

10. Unaamini kuwa matokeo ya biashara ya moja kwa moja yatakuwa sawa kabisa (100%) na matokeo yako ya uthibitishaji

Inapotosha kufikiria au kuamini kuwa matokeo ya moja kwa moja yatakuwa sawa kabisa na matokeo ya kukadiria. Hii inaweza kusababisha kukata tamaa, kufadhaika, na kushindwa.

Kurudisha nyuma si taswira iliyohakikishwa ya utendakazi wa siku zijazo, bali ni uigaji wa utendaji wa awali. Haizingatii vigezo vyote, kutokuwa na uhakika, na mabadiliko ambayo yanaweza kutokea katika soko halisi.

Baadhi ya mambo yanayoweza kuathiri matokeo ya biashara ya moja kwa moja ni:

• kuteleza na tume

• Ukwasi wa soko na tete

• Makosa ya data na bei (gaps)

• Masuala ya kiufundi na makosa

• Makosa na hisia za kibinadamu

Kwa kumalizia, kuepuka makosa haya ya kawaida ya kutathmini matokeo kutakusaidia kuunda mfumo thabiti na unaotegemewa zaidi biashara ya prop mafanikio. Itakusaidia jaribu mkakati wako kwa ufanisi.